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SEBI评论DomecityDerivatives中的选项合约的波动扫描范围

时间:2021-12-30 11:29:02 来源:

Markets Reginator Sebi在周一审查了扫描范围,以便在更高的市场波动中的商品衍生品段中的选项合约的波动率。鉴于最近的市场波动增加,审查了清算公司在其保证金框架中使用的当前波动率扫描范围(VSR)值的充分性,Sebi在通函中表示。这是在CPSS-IOSCO(支付和结算系统委员会和国际证券委员会委员会)处方的范围内完成的保证金模式,这限制了稳定和亲周期性变化的必要性。

现在,SEBI与清算公司协商,已经决定根据其波动性 - 高,中低,循环指出,规定基础商品的最低VSR值。在市场缩放中,波动率扫描范围是指在一天内可能合理地移动的隐含波动性的范围。对于低波动性商品,SEBI规定了非农产品的4%的最低VSR,农产品5%。


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